Identifiability of the misspecified split hazard models

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Identifiability of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Covariance Restrictions

This article is concerned with identification problem of parameters of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with emphasis on structural constraints, so that the number of observable variables is equal to the number of exogenous variables. We derived a set of identifiability conditions and suggested a procedure for a thorough analysis of identification at each point in the parameters sp...

متن کامل

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

15 صفحه اول

Active Learning for Misspecified Models

Active learning is the problem in supervised learning to design the locations of training input points so that the generalization error is minimized. Existing active learning methods often assume that the model used for learning is correctly specified, i.e., the learning target function can be expressed by the model at hand. In many practical situations, however, this assumption may not be fulf...

متن کامل

Concentration of Posterior Distributions with Misspecified Models

Abstract We investigate the asymptotic properties of posterior distributions when the model is misspecified, i.e. it is comtemplated that the observations x1, ..., xn might be drawn from a density in a family {hσ,σ ∈ Θ} where Θ ⊂ IR, while the actual distribution of the observations may not correspond to any of the densities hσ . A concentration property around a fixed value of the parameter is...

متن کامل

On the Identifiability of Additive Index Models

In this paper, we investigate the identifiability of the additive index model, also known as projection pursuit regression. Although a flexible regression tool, additive index models can be hard to interpret in practice due to a lack of identifiability. As noted by Horowitz (1998), “it is an open question whether there are identifying restrictions that yield useful forms”, in reference to addit...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Applied Economics

سال: 2011

ISSN: 0003-6846,1466-4283

DOI: 10.1080/00036841003652422